The Mathematics of Derivatives Securities with Applications in MATLAB

The Mathematics of Derivatives Securities with Applications in MATLAB

Penerbit : United States of America : John Wiley & Sons
Tahun : 2012
Penulis : Cerrato, Mario
Abstrak / Anotasi : Buku ini menjelaskan tentang Matematika Efek Derivatif dengan Aplikasi di MATLAB memberi pembaca pengenalan teori probabilitas, kalkulus stokastik dan proses stokastik, diikuti dengan diskusi tentang penerapan pengetahuan itu untuk memecahkan masalah keuangan yang kompleks seperti penetapan harga dan opsi lindung nilai eksotik, penetapan harga derivatif Amerika, penetapan harga dan lindung nilai di bawah volatilitas stokastik dan pengenalan pemodelan suku bunga. Buku ini dimulai dengan gambaran umum MATLAB dan berbagai komponen yang akan digunakan bersamanya di seluruh buku teks. Setelah ini, bagian pertama dari buku ini adalah pengenalan mendalam tentang teori Probabilitas, Proses Stokastik dan Kalkulus Ito dan Integral Ito. Hal ini penting untuk memahami sepenuhnya beberapa konsep matematika yang digunakan dalam bagian berikut dari buku ini. Bagian kedua berfokus pada rekayasa keuangan dan memandu pembaca melalui teorema dasar penetapan harga aset menggunakan Ekonomi dan Formula Black and Scholes, Penetapan Harga Opsi melalui opsi gaya Eropa dan Amerika, ringkasan Opsi Eksotis, Model Volatilitas Stokastik, dan Pemodelan Suku Bunga. Topik yang dibahas dalam bagian ini dijelaskan menggunakan kode MATLAB yang menunjukkan bagaimana model teoritis digunakan secara praktis.
Sumber : https://www.amazon.com/Mathematics-Derivatives-Securities-Applications-MATLAB/dp/0470683694